取样周期:2015年1月23日至7月10日,A股共113个交易日
多空调查取样范围:新浪财经-中证网多空调查、腾讯证券多空调查 ※注:既然说了是抽样,就和大数据无关。我没有全量分析的能力,不过有人有。如“对冲基金公司Tashtego依靠算法,利用社交网路去分析客户情绪和投资者行为数据,从而在美股市场进行交易。Tashtego的策略包括全面追踪Twitter、Facebook等一系列投资者经常交流投资想法的网络社区。”
记录方式:每日手动记录取样时的看涨、看平(震荡)、看跌的比例及参与调查人数 ※注:两个平台定义略有不同,这里统一采纳每个交易日之前一个自然日或交易日参与调查人数的情绪。因为手动记录,腾讯平台有5个交易日的数据漏记,新浪平台7月7日以后不再显示参与人数,记录中止。
加权指数:(新浪看涨率-新浪看跌率)*当日新浪参与人数占比*0.04+(腾讯看涨率-腾讯看跌率)*当日腾讯参与人数占比*0.04 ※注:0.04是观察一段时间后取的经验值,为了使结果更接近上证指数涨跌幅的范围
对标:上证指数 对照组:全市场资金净流入(净流入为看涨、净流出为看跌)、沪市资金净流入、我个人预测
结果:加权指数正确71天,正确率63%。对照组-全市场资金正确70天,对照组-沪市资金正确73天,对照组-我正确59天(惭愧惭愧,好歹过半了)。 继续阅读